最近は自分のトレードや年末が近いこともあって何かと忙しく過去検証の時間を中々作れなかったのですが、やっと値動きからエントリー根拠を見つける手法の過去検証ができました。
今回の手法はトレンドラインやインジケーターのように単なる傾向を根拠にトレードするわけではなく、値動きからトレード根拠を見つける手法になるのでより信憑性はあると思います。
とここまで言って検証結果が悪ければ話にならないのですが、その時は負けトレードを振り返って改善すればいいだけでもあります。
それでは肝心の過去検証とその結果を見ていきましょう。
過去検証の基本情報
| 通貨ペア | GBPJPY（ポンド円） |
| 検証データ期間 | 2015年1月1日～2019年12月31日 |
| 検証期間 | 2015年3月1日～2019年12月31日 |
はじめに多少は過去チャートが必要なので3ヶ月後から開始します。
エントリー根拠を値動きから見つけるトレードの振り返り
それでは私がどのような分析からトレードをしたのかご覧ください。
【トレード1】上昇トレンドが継続すると想定したトレード
まず過去検証スタートしてすぐに現状を分析しました。
日足はまだ分析できるくらいのチャートになっていなかったので飛ばして、4時間足は下降トレンドの目線が崩れた状態、1時間足はレンジ相場を上抜けしたかなというのがこの時の環境認識になります。
1時間足のチャート画像に結構詳しくコメントを残しています。
そしてここからが値動きの分析になります。
分析チャート画像の青ラインが上昇、赤の斜めラインが下降を表しています。
まず青①はレンジ相場の下限から高値1までをゴールにした上昇だと判断でき、その利確売りが赤①の下落になると思います。
次に青②は高値2までをゴールにした上昇でその利確売りが赤②となります。また高値2は分かりやすい高値になるのでここから新たに売りでエントリーして人らもいると想定でき、その結果青②の起点まで戻したと判断できます。
このような感じで青③は高値3をゴールにした人らの買いとなり、その利確売りでの下落が赤③になります。
そしてここからが大事なポイントで、青④の上昇は“レンジを上抜けすることを想定した人らのエントリー”によるものだと判断でき、“この人らのゴールはもっと上の価格である”と想定できます。
つまり今見ている時間足は1時間足になりますが、これより上位足でのトレードをしている人たちだと想定できるため、ちょっとやそっとではこの価格より下に下げさせることはないと思います。
だからこそ、次にこの価格帯まで下げてきたところが押し目となる可能性が高いのです。
この値動きから狙いを青④の起点と青③の起点の2つに絞って待つことにしました。
2015年3月16日にロングでエントリー
2015年3月16日にやっと狙ってた価格帯まで落ちてきました。
先程の値動きから目処を立てていた青④では止まらず青③手前で反発っぽい値動きをしたのでエントリーしました。
利確ポイントはここまでの下落の中で勢いがついたと判断できる場所に設定し、損切りは青③の起点のちょい下に設定しました。
| エントリー価格 | 179.255 |
| 利確 | 182.567 |
| 損切り価格 | 177.721 |
| 予定利益(pips) | 331pips |
| 損切り損益(pips) | 153pips |
| リスクリワード | 32：68 |
過去検証一発目のトレード結果は？
まさかの検証一発目のトレードが負け！！！
結構値動きは分かりやすい方だったと思うので自信はあったのですが、敗因は4時間足の分析チャートを見直してもらうと分かりますが、検証始めで過去チャートが足りてませんが、日足のダウ目線ではまだまだ下降トレンド形成中だったところに買いでエントリーしたため、結果トレードの主軸としていた4時間、日足レベルで逆張りをした形になったことにあると思います。
この後そのまま4時間足の底値も更新するほど下げいるので、おそらく間違いないと思います。
過去検証とはいえ日足レベルで過去チャートが見れてない状態でエントリーを考えたのが間違いでしたね。
反省です。
それでは次のトレードに進みたいと思います。
【トレード2】上昇トレンドの押し目反発を狙ったトレード
次の分析時の環境認識は日足が下目線が崩れたところ、4時間足は完全に上昇トレンドを形成した感じになります。
そしてここからが値動きの分析になります。
まずは赤丸を付けている起点1は、高値1を上抜ける起点になった価格となりここから勢いが出てることが確認できます。
次に起点2は、高値2をゴールとした人のエントリー起点とも判断できますが私は4時間足でこれだけの下ヒゲを付けているので、ここを高値2を超えることを想定したトレーダーの起点エントリーと判断しました。
そして最後は起点3で、これは分かりやすく高値3をゴールにしてた人の利確売りのあと高値4かそれ以上を狙ったエントリーだと判断できるからです。
この3点の価格まで下落してきたら押し目として少なからず反発するだろうと待つことにしました。
2015年9月7日にロングでエントリー
2015年9月6日に下落待ちしてた起点2と起点3の間まで落ちてきたのでエントリー。
決済ポイントはこれまでの下落の途中で勢いづいたと判断できる価格があったのでそこに設定しました。
リスクリワードが結構無理そうな比率になってしまいましたが、まぁ損小利大ですし素直に狙えそうな利確ポイントだったのでそのまま設定しました。
| エントリー価格 | 180.845 |
| 利確 | 188.304 |
| 損切り価格 | 180.031 |
| 予定利益(pips) | 746pips |
| 損切り損益(pips) | 81pips |
| リスクリワード | 10：90 |
上昇トレンドの押し目反発を狙ったトレード結果は？
無事目標の利確に到達しましたd(^^*)
エントリー後の決済価格のちょい下で反発し下落してきたときは終わったかと思いましたが、やはりこの時も起点3を抜けきることなく再度上昇に転じてくれたのでよかったです。
ポイントとしては、起点を元にしてはいますがそこでかならず反発するわけではなく、“あくまで抵抗帯として多少の余裕をみて損切りやエントリー判断をするのが良さそう”だと分かったことです。
このトレードはリスクリワードがかなり良かったこともあり、初回の負け分も余裕で取り返せた形になりました。
【トレード3】日足の下目線が崩れた後の押し目を狙ったトレード
前回のトレードが終わって期間的には少し空きましたが過去検証ソフトなので実際には数分です。
日足で下降トレンドが続いていたのですが、いい感じに目線が崩れたので、そのまま上昇トレンドを形成する想定での押し目を狙っていこうと分析しました。
まずは日足と4時間足の環境認識になります。
日足は下降トレンドを形成したあとにトレンドを継続し、その後下降トレンドの目線が崩れた段階にあります。
この目線を表した赤斜めラインを見てもらうと分かりますが、下降トレンド形成時の下落には勢いがあり、その後トレンドを継続はしていますが下落の勢いが緩くなっていることがわかります。
そしてその後に下降トレンドの目線が崩れていることから、環境認識だけでも充分上昇に転じそうと判断できますね。
高値安値を更新するまでの期間や角度でトレンド継続や転換の兆候は分かる！
次に4時間足ですが、こちらも下降目線が崩れた状態です。
あとは赤丸で囲んだローソク足が目立って長い下ヒゲを作っているので何か指標発表などあったのかもしれません。
“長い下ヒゲをつけたあとのレンジ相場が売り買いの攻防”になるため、”これだけ期間も長いと充分このあと走り始めた方向にトレンドを形成してもおかしくない”と思います。
そして分析になりますが、もうここまでで分かる通り各抵抗帯を抜ける際の起点を元に、どこで多くのトレーダーが参戦したかを想定しているだけになります。
今回は起点が1～4ありますが、正直起点1まで下落してきたら結構危ないと思っていたので、起点2までで反発してくれることを想定して待つようにしました。
また起点2と起点3はほぼ同値に近い価格ではありますが、両方とも間違いなく利確売のあとの参戦が確認できるため分けて待つことにしました。
2017年1月17日にロングエントリー
待っても期待してた価格帯まで来なければそのままスルーしてたのですが、2017年1月17日に起点4と起点3の間まで下落してきたのでロングでエントリーしました。
エントリー前に窓が空いたので“窓埋め”も期待できるのも良かったです。
5分足では若干まだ下降気味ではありましたが、下値が固まってきた感じもあるタイミングで下ヒゲピンバーが出たので、これをエントリータイミングにしました。
| エントリー価格 | 137.193 |
| 利確 | 142.268 |
| 損切り価格 | 136.042 |
| 予定利益(pips) | 507pips |
| 損切り損益(pips) | 115pips |
| リスクリワード | 18：82 |
日足の下目線が崩れた後の押し目を狙ったトレードの結果は？
めでたく連勝で+507pipsでしたー
エントリー後も特に危なげなく上昇してくれたのは良かったのですが、利確後もさらに260pipsも上昇したので利確ポイントの決め方は改善の余地ありだと思いました。
まぁFXトレードにおいて“頭と尻尾はくれてやれ”というのは有名な話ではあるので、欲張りすぎないのも大事ですが。。
【トレード4】再度日足の目線が崩れた後の押し目狙いトレード
このトレードは、先程のトレードの利確後にもう一度起点4の少し下まで下落してきたので、再度ロングエントリーしたものになります。
環境認識や分析はトレード3のときと同じなので割愛します。
2017年4月12日に再びロングでエントリー
トレード根拠は起点3での反発、エントリー根拠は起点3付近で4時間足に下ヒゲが出てきたあとの下ヒゲピンバー、その後に陽線で上昇の勢いが出たと判断したものになります。
| エントリー価格 | 136.838 |
| 利確 | 143.875 |
| 損切り価格 | 136.132 |
| 予定利益(pips) | 703pips |
| 損切り損益(pips) | 71pips |
| リスクリワード | 9：91 |
再度日足の目線が崩れた後の押し目狙いトレードの結果は？
ガーン＿|￣|○ il||li
またしても負けてしまいました。
今回は起点2と起点3が近かったこともありそれだけ参加者も多いはずと自信があったんですが、、、この結果です。
しかし負けトレードを見返しているときに気づいてしまったんです！
実はこのとき私が設定した損切りラインが起点3と起点4の間の、分析時には何の起点とも判断していなかった価格になっていたのです(T_T)
ひょっとしたらこの価格帯でのエントリーが2回めだったこともあり損切りラインを少し甘めにしてしまったのかも知れませんが、、、もし分析通りの起点3に設定していれば何と損切りに合わずにそのまま利確目標まで上昇していたんです。
過去検証とはいえこんな悔しいことはありません。
ちなみにこれが損切り後のチャート画像になるのですが、赤のラインの上が起点4で下のラインが起点3になります。
反省点は、当然過去検証なのに検証対象のトレード手法に則ったトレードをしなかったこと（わざとではないので仕方ないのですが）です。
みなさんも過去検証はあくまで“検証対象のトレード手法がどれだけ過去のデータでのトレードで通用するかを検証する作業”になるので、検証対象以外での分析やトレードはしないようにしてください（；＾ω＾）
値動きからエントリー根拠を見つけるトレード手法の検証結果は！？
この後記載している通り検証期間中に全部で9トレード行ったのですが、値動きの読み方などは全部同じですし、過去検証で最も大切な負けトレードとその振り返りは記事にできたので、後は検証結果の発表をしたいと思います。
このタイミングで検証結果を発表するということは、何と振り返りからたくさん学べる負けトレードは先に説明した2回のみという結果になります。
それではすべての過去検証結果をご覧ください。
| 合計トレード | 9回 |
| 勝ちトレード | 7回 |
| 負けトレード | 2回 |
| 勝率 | 78% |
| 負け率 | 22% |
| 平均利益 | 7844.14ドル |
| 平均損失 | 1206.25ドル |
| 総利益 | 52496.50ドル |
勝率78%でリスクリワードも約13:87と良すぎる結果ではないでしょうか？
相場はその時々で同じ値動きはしませんが、人の心理は違います。
どのような相場状況なら多くの人がエントリーしたくなるのか！？そして実際にそこでエントリーしたのかはチャートを見れば大体分かります。
今回は日足、4時間足を主軸にトレードしましたが、トレーダー心理を考慮した値動きの見方はどの時間足でも通じる手法だと思います。
ただ時間足が小さくなるだけ値動きも激しくなるのでより検証も必要ですし忙しいトレードにはなるでしょう。
トレーダー心理や値動きの読み方は人それぞれでもあるので常に全員が一致するするわけではありませんが、なるべく私の値動きの読み方から分析についてまで詳しくまとめているので参考にしてみてください。
トレード手法は有名なものからそれぞれの人が見つけたオリジナルのものまでありますが、これが正解というものはありません。
ただ確実に必要だと言えることは“その手法を自分で検証し今後も再現性高く続けられるか”です。
みなさんが本当にFXで利益を出してお金を増やしたいと思っているのであれば、過去検証ソフトの購入をおすすめします。
