RSIの使い方を分析したらRSIのみでトレードしても十分勝てる結果になったので公開

RSIの使い方を分析したら基本的な動きだけでトレードしても勝てる結果になったので公開

こんにちは、最近やっとRSIのオシレーターにハマり始めたピッピです。

前回の記事ではRSIについて、RSIをトレードで使うならどういった場面に適しているかなどの考察を紹介しました。

今回は実際の過去チャートを分析し、RSIをトレード手法に取り入れる場合のトレードルールを決めるところまで紹介したいと思います。

その前にサクッとRSIについて知っておきたい方は前回記事を参考にしてみてください。

オシレーター系インジケーターRSIの使い方、トレードに活かせるかチャート分析

オシレーター系インジケーターRSIの使い方、トレードへの活かし方をチャート分析

2022年2月4日

RSIの分析をする通貨ペアや時間足など設定条件

今回は下記の通貨ペアや前提条件の元、分析を行っていきます。

通貨ペアGBPJPY(ポンド円)
メイン時間足1時間足
分析期間2021年02月01日~2022年2月11日

RSIの買われすぎ売られすぎだけでトレードしたら負ける?

それではまずはRSIが相場的に買われすぎ、売られすぎを表すオシレーターになるので、RSIの基準値を超えた場合の値動きについて分析してみたいと思います。

次のチャート画像が分析期間内にRSIが基準値を超えたタイミングになります。

オレンジ枠が買われすぎで70%を超えた時、青枠が売られすぎで30%を下回った時です。

ただ基準値を超えた回数だけを調べても意味がないので、基準値を超えたあとしっかり逆行した場合もカウントしたいと思います。

この場合の逆行とは、RSIが基準値を超えたタイミングから再度基準値内に収まるまでのローソク足の高値・安値を元に、その高値・安値を更新しないで押し安値・戻り高値を超えたかどうかになります。

逆行したとカウントする例

RSIが基準値を超えた後逆行した例1

逆に、RSIが基準値を超えた時のローソク足の高値・安値を元に、押し安値や戻り高値を更新しないままRSIの基準値を超えたタイミングの高値・安値が更新された場合は逆行しなかったと判断しカウントしません。

逆行したとは判断しない例

RSIが基準値を超えた後逆行しなかった例1

買われすぎ・売られすぎの基準値を超えた回数

2021年02月01日~2022年2月11日の期間でRSIが基準値を超えた回数をまずは計測してみました。

個人的には1時間足になるのでもっとあるかと思ってましたが意外に少ない印象です。

ただ約倍近く買われすぎの基準値を超えた回数が多いことからドル円ではないですが、取り敢えずロング持ってたら利益になりそうだななんて思いました(^O^)

買われすぎ・売られすぎの基準値を超えた回数
買われすぎ回数71回
売られすぎ回数 39回
買われすぎ・売られすぎ回数の合計110回

RSIの基準値を超えてから逆行した回数

次に先程決めた逆行条件に基づいて、基準値を超えた後に逆行した回数を計測しました。

RSIの基準値を超えてから逆行した回数
買われすぎから逆行した回数29回
売られすぎから逆行した回数15回
逆行した回数の合計44回

RSIの基準値を超えてからの逆行率

最後に基準値を超えてからの逆行率を算出したいと思います。

全体で見ても40%の逆行率というのは結構いい数字ではないでしょうか?

RSIの基準値を超えてからの逆行率
買われすぎからの逆行率29/71*100=40.8%
売られすぎからの逆行率15/39*100=38.5%
全体の逆行率44/110=40%

RSIの買われすぎ売られすぎだけでトレードした場合の分析結果

いかがでしょうか?

個人的には逆行率40%はいい数値だと思います。

というのも、逆行率40%ということは勝率40%ということになります。

勝率だけで見ると損をするように思えますが、実際のトレードではリスクリワードなどの資金管理も同時に行います。

例えば次のチャート画像で説明します。

今回のトレードルールだと赤丸地点でRSIが買われすぎの基準値を超えています。

そして次の1時間足のローソク足でRSIが基準値内に戻っているため、ここでショートエントリーということになります。

この場合、損切りは赤丸のローソク足の高値となり、利確目標は前回の押し安値になるため、リスクリワードは次のようになります。

このトレードでのリスクリワード

リスク:リワード = 22pips:135pips = 1:6

では勝率とリスクリワードを元に次のルールで10回トレードしたと考えます。

1トレードの損益を1,000円(リスク)に抑えるようにして計算すると、勝率40%なので10回中6回のトレードで負けるため損益は6,000円、そして4回の勝ちトレードの利益は6,000円(リワード)*4回で24,000円となり、差し引き18,000円の利益が残る計算になります。

もちろん全部のトレードがこのリスクリワードになるわけではありませんが、今回の逆行ルールであれば基本的にリスクリワードはいい比率となるので最終的には利益が出るトレード手法だと言えます。

インジケーターのRSIは基本的な使い方でも利益の出る手法となる

RSIを使ったシグナルには他にも色々ありますが、今回の分析でそんな難しいことを考えなくても十分利益の出るトレードができることが分かりました。

トレード手法は人それぞれですし正解はありませんが、今回のRSIの基準値を使った逆張りトレードは誰にでも再現できるシンプルな手法になったんではないでしょうか?

私も引き続き検証ソフトのForexTesterを使って過去検証まで行おうと思いますので、ぜひ皆さんもRSIを使ったトレード手法を過去検証までして確立させてください。

過去検証ソフトで有名なForexTesterについても別記事にまとめていますので、よければ参考にしてみてください。

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2020年11月7日