こんにちは、最近やっとRSIのオシレーターにハマり始めたピッピです。
前回の記事ではRSIについて、RSIをトレードで使うならどういった場面に適しているかなどの考察を紹介しました。
今回は実際の過去チャートを分析し、RSIをトレード手法に取り入れる場合のトレードルールを決めるところまで紹介したいと思います。
その前にサクッとRSIについて知っておきたい方は前回記事を参考にしてみてください。
記事の目次
RSIの分析をする通貨ペアや時間足など設定条件
今回は下記の通貨ペアや前提条件で分析を行っていきます。
| 通貨ペア | GBPJPY（ポンド円） |
| メイン時間足 | 1時間足 |
| 分析期間 | 2021年02月01日～2022年2月11日 |
RSIの買われすぎ売られすぎだけでトレードしたら負ける？
それではまずRSIが相場的に買われすぎ、売られすぎを表すオシレーターになるので、RSIの基準値を超えた場合の値動きについて分析してみたいと思います。
次のチャート画像が分析期間内にRSIが基準値を超えたタイミングになります。
オレンジ枠が買われすぎで70％を超えた時、青枠が売られすぎで30％を下回った時です。
ただ基準値を超えた回数だけを調べても意味がないので、基準値を超えたあとしっかり逆行した場合もカウントしたいと思います。
この場合の逆行とは、RSIが基準値を超えたタイミングから再度基準値内に収まるまでのローソク足の高値・安値を元に、その高値・安値を更新しないで押し安値・戻り高値を超えたかどうかになります。
逆に、RSIが基準値を超えた時のローソク足の高値・安値を元に、押し安値や戻り高値を更新しないままRSIの基準値を超えたタイミングの高値・安値が更新された場合は逆行しなかったと判断しカウントしません。
買われすぎ・売られすぎの基準値を超えた回数
2021年02月01日～2022年2月11日の期間でRSIが基準値を超えた回数をまずは計測してみました。
個人的には1時間足になるのでもっとあるかと思ってましたが意外に少ない印象です。
| 買われすぎ・売られすぎの基準値を超えた回数 | |
| 買われすぎ回数 | 71回 |
| 売られすぎ回数 | 39回 |
| 買われすぎ・売られすぎ回数の合計 | 110回 |
RSIの基準値を超えてから逆行した回数
次に先程決めた逆行条件に基づいて、基準値を超えた後に逆行した回数を計測しました。
| RSIの基準値を超えてから逆行した回数 | |
| 買われすぎから逆行した回数 | 29回 |
| 売られすぎから逆行した回数 | 15回 |
| 逆行した回数の合計 | 44回 |
RSIの基準値を超えてからの逆行率
最後に基準値を超えてからの逆行率を算出したいと思います。
全体で見ても40％の逆行率というのは結構いい数字ではないでしょうか？
| RSIの基準値を超えてからの逆行率 | |
| 買われすぎからの逆行率 | 29/71*100=40.8% |
| 売られすぎからの逆行率 | 15/39*100=38.5% |
| 全体の逆行率 | 44/110=40% |
RSIの買われすぎ売られすぎだけでトレードした場合の分析結果
いかがでしょうか？
個人的には逆行率40％はいい数値だと思います。
というのも、逆行率40％ということは勝率40％ということになります。
勝率だけで見ると損をするように思えますが、実際のトレードではリスクリワードなどの資金管理も同時に行います。
例えば次のチャート画像で説明します。
今回のトレードルールだと赤丸地点でRSIが買われすぎの基準値を超えています。
そして次の1時間足のローソク足でRSIが基準値内に戻っているため、ここでショートエントリーということになります。
この場合、損切りは赤丸のローソク足の高値となり、利確目標は前回の押し安値になるため、リスクリワードは次のようになります。
リスク：リワード ＝ 22pips：135pips ＝ 1：6
では勝率とリスクリワードを元に次のルールで10回トレードしたと考えます。
1トレードの損益を1,000円（リスク）に抑えるようにして計算すると、勝率40％なので10回中6回のトレードで負けるため損益は6,000円、そして4回の勝ちトレードの利益は6,000円（リワード）＊4回で24,000円となり、差し引き18,000円の利益が残る計算になります。
もちろん全部のトレードがこのリスクリワードになるわけではありませんが、今回の逆行ルールであれば基本的にリスクリワードはいい比率となるので最終的には利益が出るトレード手法だと言えます。
インジケーターのRSIは基本的な使い方でも利益が出せる手法である
RSIを使ったシグナルには他にも色々ありますが、今回の分析から難しいことを考えなくても十分利益の出るトレードができることが分かりました。
トレード手法は人それぞれですし正解はありませんが、今回のRSIの基準値を使った逆張りトレードは誰にでも再現できるシンプルな手法になったんではないでしょうか？
私も引き続き検証ソフトのForexTesterを使って過去検証まで行おうと思いますので、ぜひ皆さんもRSIを使ったトレード手法を過去検証までして確立させてください。
過去検証ソフトで有名なForexTesterの便利さやお得な購入方法については別の記事にまとめていますので参考にしてみてください。
