FXや株のトレードにテクニカル分析を使ってる人は多いと思います。
有名な所でダウ理論やエリオット波動、その他にもたくさんのテクニカル分析方法があります。
そこで質問です。
みなさんはどうしてテクニカル分析を勉強するのですか？
私もそうですが、恐らくFXトレードでお金を稼ぎたいと思ってるからだと思います。
では、なぜテクニカル分析を勉強するとFXトレードでお金を稼げると思うのでしょうか？
それはFXという長い為替相場の歴史の中で培われたチャート分析方法だからだと思います。
FXトレードにおいてテクニカル分析を駆使することで優位性のあるトレードができ、その結果長期にわたり利益を出し続けていけるようになるのだと思います。
そして当記事を見に来てくれているということは少なからずFXで勝つ、勝ち続けるには過去検証が大事だと感じていると思います。
ここでは「過去検証の大切さ」「意味のない過去検証とは」「正しい過去検証と具体的なルール決め」についてなるだけ分かりやすく記事にしたつもりです。
ぜひ参考にしてください。
また、データ分析と過去検証を同じと思っている人が意外と多いので、もし明確に分析と検証の違いやそれぞれの役割をはっきり理解できていない人は次の記事を先に読んでみてください。
記事の目次
根拠の見えないトレード手法を信用できますか？
今ではちょっと検索するだけで何万冊ものテクニカル分析やFXトレードに関する書籍がヒットしますし、ネット上にでいくらでも無料でトレード手法も紹介されています。
ですがよく考えてみて下さい。
あなたは見ず知らずの人が紹介したトレード手法に自分の大切なお金を賭けることができますか？
本当に勝った手法かも分からないですし、勝ったとしても偶然一回だけ勝てたのかも知れません。
中には具体的なエントリー判断基準やエントリータイミングは読み手任せな記事もあります。
そんなホントかウソかも分からない、既に出来上がったチャートに後付けしただけかも知れない情報を私は信用できません。
ましてや自分が稼いだお金を使うなんて考えられません！！
だからこその、、、
過去検証の大切さ
なぜ過去検証が大切かと言うと、相場を表しているチャートにはある程度パターンというものがあります。
ただし、この相場のパターンとは価格の変動にパターンがあるのではなく、相場の価格を動かしている一人ひとりの人間心理からできるパターンのことです。
FXに限らずですが、過去の価格変動のチャートを見ることは誰でもできますし、その過去データを使ってまるでリアルタイムで価格が動いているような環境で過去検証することもできます。
FX相場にはパターンはありますが、だからと言ってそのパターンの時に毎回同じ値動きになるかと言えば、当然なりません。
では次にそのパターン通りに値動きする時はいつなのかを考えても分かるはずがありません。
これが分かる人はもはや未来が見えているみたいなもんです。
じゃー過去検証も意味なければパターンも意味ないじゃんと思われるかも知れませんが、逆です。
だからこそ過去検証が大切なのです。
過去に見つかったパターンが来ても同じ値動きになるか分からない、同じ値動きになるパターンがいつくるかも分からないからこそ、過去検証することで“そのパターンが来たときにどのくらいの確率”で“どのような値動きをするのか”を導き出すのです。
例えば「あるチャートパターンが来た時に6割の確率で50pips価格が上がる」という検証結果を見つけていた場合、10回中のいつかは分かりませんが6回は50pipsは上がるということです。
※ トータルの利益に関してはリスクリワードなども関係してきます。
このように、自分の分析方法や手法の勝率が分かることで初めて自分のトレードに根拠が持てるのでメンタル的にも楽になりますし、そこからリスクリワードや資金管理を組み合わせることで長く勝ち続けることができるようになるのです。
FXのトレード手法は過去検証して初めて優位性のあるものになる
嫌でも過去検証の大切さを知るには自分が分析から導き出したトレード手法を元に、自分のお金を少なからず賭けてトレードしたことがある人なら分かると思います。
“自分で導き出したトレードルール”でさえ、思ってた通りトレードは出来なかったと思います。
為替はその時々でトレードしてる人もその数も、一人ひとりの心理状況も違ってきます。
そんな中で再現性の高いトレードルールを見つけることが簡単なはずありません。
これが簡単なら誰もがFXで億万長者になっています。
だからこそ何度も分析しては実際に動いているチャートで過去検証しつつトレードルールを固めることで、安定した勝率が出せるトレード手法となり、それが自分の中で優位性となるのです。
これは人から聞いたり勧められた手法でも同じです。
その手法を実際に過去検証することで、身を持って実証できるからです。
それだけ過去検証されている、されている事が分かる情報でないと再現できないですし、信用も優位性もないということです。
やりがちな間違った過去検証とは
過去検証の大切さは先程書きましたが、「じゃー過去検証ってどうやればいいの？」や「過去検証はしてるけど全然自分のトレードに自信が持てない」という人にありがちな、間違った過去検証と間違っている理由を紹介したいと思います。
曖昧なルールのまま検証してしまう
例えば、過去チャートを見てて20日移動平均線（20ma）で結構反発してるようなので、20maでの反発を過去検証しようとしたとします。
しかし、恐らくこの状態で過去データを使った検証ソフトでトレードしてみると分かりますが、まず間違いなく再現性のないトレード検証になります。
なぜかと言うとまだまだルールが曖昧すぎるからです。
一言で20maでの反発と言ってもすぐに思いつくレベルで下記くらいの疑問が出ます。
- 20maでの反発を確認するのはどの足？5分足？１時間足？日足？
- 20maでの反発とは、20maにタッチしての反発だけ？少し上や下に離れての反発は含める？
- 反発とはタッチしたら？それとも何かしらの反転パターンが確認できたら？
このようにパッと思いつくだけでもこれだけの疑問が出るということは、いくら同じ人がトレードしたとしてもその時々の心理状況などで判断が変わる可能性があります。
ということは再現性が低くなるので、結果この過去検証で出た勝率の正確性も低くなるということです。
数回のトレードだけで検証結果を出してしまう
これはFXでの過去検証の意味や大切さをまだ理解していない人に多く、めんどくささからも来るものです。
FXの過去検証は専用ソフトを使うことでローソク足の早送りや巻き戻し、過去のどこの期間での過去データを使って検証するかなどを選べたりと、かなり効率的行うことはできます。
とは言え、チャートを進めつつもちゃんと検証目的の手法や分析は行わないといけないのでそれなりに時間も掛かります。
人によっては「10回くらいパターンを検証すればいい」と言う人もいるようですが、どうでしょう？
この10回の検証期間が過去データの１ヶ月か半年、または１年かは分かりませんが、これだけ長いFXの歴史の中でたった10回だけ検証して出した勝率であなたは安心してトレードできますか？という話です。
FXの過去検証の目的は、過去検証することではありません。
自分で過去検証して実証した確固たる勝率を元に安定したトレードを続けられることが目的です。
であれば、自分が信憑性があると思えるだけの期間や回数から勝率を出してこそ意味のある過去検証だと思います。
つい普段通りのトレードをしてしまう
これは誰もが一度はやったことのある意味のない過去検証だと思います。
もしかしたら、自分は過去検証もしてるからと安心してる人の中でもいるんじゃないかと思うくらいです。
FXにおける過去検証の目的は何度か書いてますが、
その手法や分析方法の勝率、信憑性を実際の過去データを使って導き出すことで、実際のトレードでもメンタル的な安心、安定した勝率に繋げることです。
なので、例えば先程の例に出した「20maでの反発」を検証するのであれば、この検証中は20maでの反発時以外はトレードしてはいけません。
ですが、まだ過去検証に慣れていない人や過去検証の意味をちゃんと理解してない人は必ずやってしまうと思います。
当然検証中も必要に応じてトレンドラインやチャネルライン、前回高値や安値に並行ラインなどを引いたりもするため、その価格帯にきて反発することもあります。
するとつい検証目的外のトレードをしてしまうものです。
もちろん私も何度も検証中に目的を忘れていらないトレードをしてしまったことがあります。
1回や2回くらいなら検証が終わってトレード履歴から勝率などを出す際に省けばいいのですが、私は検証は数ヵ月や年単位で行うので、終わった頃にはトレード履歴がごちゃごちゃになって使い物になりません。
このように過去検証とは言えチャートが動いている中で行うので、つい普通にトレードをしてしまって、結果何の手法の検証だったの？ということになりがちです。
ぜひこうならないよう気をつけてください。
自信にも根拠にも繋がる正しい過去検証のやり方
ではここからは先程書いたような“やっても意味のない過去検証”ではなく、“検証し終わったあとしっかりとした根拠となり得る”方法を説明したいと思います。
再現性のある分析方法、手法でなければいけない
これがすべてと言ってもいいくらい大事で、あとは再現性を高めるための具体的なルール決めです。
なぜ再現性が高くないとダメかと言うと、
過去検証はその手法や分析方法がどのくらいFXの相場で有効かを検証し、その結果から出た勝率を今後のトレード時の“優位性”として判断材料にしていくために行うものです。
そのため、過去検証で出す勝率がどれだけ正確かが、“優位性”の正確さでもあるからです。
できる限りルールを明確にする
これは先程説明した再現性を高めるための具体的な方法ということになります。
さすがに少し極端な話ではありますが、同じ人でも別の人に検証してもらったとしても、同じデータの同じ期間であれば何回過去検証をしても同じ勝率になるくらいがベストです。
例えばこの記事で書いてる例のような「20maでの反発」を検証するのであれば、次くらいは最低限でも決めるべきだと思います。
- 何足の20maでの反発を検証するのか。
- 20maとはSMA（単純移動平均線）とEMA（指数移動平均線）のどっちか。
- 移動平均線にタッチしたらか、その上下数pipsまで許すのか。
- 反発したらの、”した”の判断ルールはどうするのか。
- 損切りは固定pipsにするのか、直近の高値安値か。
- 決済ポイントは固定pipsか、直近の高値安値か。
移動平均線だけでなく、ライントレードの検証でも同じです。
究極、FXの相場を作っているのは人間心理なので、その時々のチャートの動きでトレードしている人もいると思います。
それでもその人間心理の判断基準の優位性を担保するには検証が必要だと思います。
この場合であっても必ずルールは決められるはずです。
なぜなら自分がその判断基準によってトレードしてるからです。
もし自分のトレード方法に明確なルール付けをできない場合、自分では何かしらの判断基準があると思っていても、実際には“基準がない”と同じなので、つまりは毎回その場しのぎの博打をしているのと同じです。
このような明確なルール付けできないトレード手法では長期に渡って利益を出し続けるのは難しいと思います。
実際に移動平均線での反発を分析、検証している記事はこちらになります。
FXでの過去検証の大切さ、正しいやり方についてまとめ
この記事では、FXで勝つため、勝ち続けるためには過去検証がどれだけ大切か、その過去検証も間違った方法では意味がなく、正しい方法でやるから初めて“優位性”が判断でき、メンタル的に安定したトレードができるということについて書きました。
これからFXを始めようとしている人や、FXでそれなりに勝ってはいるけど毎回不安でメンタル的にしんどいと思っている人などは、一度この記事を参考に過去検証で自分のトレードにもっと自信を持てるようになってみてはどうでしょうか？
私も使ってますが、過去検証を少しでも効率的にできるFX検証ソフトがおすすめです。
ForexTesterの便利さやお得な購入方法については別の記事にまとめていますので参考にしてみてください。
