FXのテクニカル分析に使われているインディケーターで最も利用者が多いとされているインディケーターが移動平均線を表すSMA、EMAになります。
使い方は人それぞれで、エントリータイミングを決める際に使う人もいれば、トレンドや勢いを確認するだけの人もいると思います。
設定値も5、20、21、25、75、100、200やフィボナッチ数列に沿った値が有名です。
どの設定値や使い方にしても、その通り価格が動くこともあれば、そうでない時もあるので正解ありません。
しかし、移動平均線が世界で最も利用されている（見られている）インディケーターなのも事実です。
だからこそ過去データを使って実際に移動平均線での価格の動きを分析、検証することで自分ならではの優位性のある設定値や使い方を見つけられるのです。
そこで本記事では私も使っている20移動平均線（20sma）での反発を分析し、勝率や今後の具体的な使い方についてまとめようと思います。
SMAやEMAなど移動平均線の基本的な説明もありますので、よければ参考にしてみてください。
【分析その１】直近のデータから移動平均線での反発率を出す
分析も過去検証もそうですが、当然これから見つけた手法をリアルトレードで再現しないといけない訳なので、それなりのルールが必要になります。
まずはルールを決めて分析する
- 期間は2020/10/30～2020/12/18とする
- １時間足の20smaを分析対象とする
- 20smaにタッチした回数を調べる（上下±10pips以内）
上記ルールで20smaにタッチした回数は52回ありました。
これでも多少はタッチをまとめてたりしてるのですが、それでも1時間足くらいの20smaだと結構な回数になります。
次に反発と判断するためのルールを決めて分析する
- １時間足の20smaの上下±10pips以内で反発していること
- その後反発方向へ+50pips以上価格が動いていること
上記ルールの元分析すると、反発は22回になります。
この時点まででまとめると、20smaにタッチした回数が52回で、その中で反発したと判断できる回数が22回になりますので、1時間足での20smaでの反発確率は下記になります。
反発22回 / タッチ52回 * 100 = 42.3%
だいたい10回に2、3回の確率で反発する結果が出ました。
【分析その２】優位性を上げるために勝率の高い手法に絞る
ここからが大事です。
先程までのルールでも反発率は4割あるので、リスクリワードを３：７のトレードに絞れば理論上利益は出ます！
ですが、個人的にもう少し勝率を上げたいと思います。
そこで、そもそもの20smaタッチのルールに１つ追加します。
- 期間は2020/10/30～2020/12/18とする
- １時間足の20smaを分析対象とする
- 20smaの上下±10pips以内をタッチと判断する。
- （追加分）20smaが水平寄りではなく、上げ下げのどちらかに方向が向いていること
これで分析した結果、20smaへのタッチ回数は30回となりました。
では引き続きこのルールの元、20smaでの反発回数を調べたいと思います。
改めてルールは下記になります。
- １時間足の20smaの上下±10pips以内で反発していること
- その後反発方向へ+50pips以上価格が動いていること
- （追加分）20smaが水平寄りではなく、上げ下げのどちらかに方向が向いていること
20smaでの反発回数は17回確認できました。
改めて移動平均線の方向性が見えた上での20smaでの反発確率は下記になります。
反発17回 / タッチ30回 * 100 = 56.7%
いい感じですね。
先程のルールと比べるとトレード回数は少し減りますが、10回トレードした場合、2回に1回くらい反発する所まで絞れました。
1時間足での設定値20の移動平均線の反発率を分析した結果まとめ
ここまでGBPJPY（ポンド円）の1時間足に出した移動平均線（設定値20）での反発率について分析し、反発率56.7%くらいのトレードルールまで絞れました。
他にも移動平均線の活用方法はあると思いますし、もっとルールを追加したりすると勝率も上がるかとは思いますが、あまり過剰にルール付けするとトレード機会も減りますので、個人的には5割の勝率くらいでいいのかなと思っています。
あとはリスクリワードや資金管理の方で調整すればいい感じに利益を伸ばしていけるはずなので。
ただし、このルールで実際にトレードするにはまだエントリー判断やエントリールールも決まっていません。
今のルールはあくまですでに分かっている過去チャートを分析しただけのルールとなり、実際にやってみると分かるんですが、このままだと同じような勝率にはならないと思います。
FXのチャートは確かに同じようなパターンになることもありますが、当然ならないことの方が多いです。
特に移動平均線は直近から設定値分のローソク足の終値の平均値になるので、例えば過去チャートを見て移動平均線にギリギリ触れたかどうかくらいの場合、リアルタイムのチャートだと全然触れてないこともざらにあります。
あくまでその後価格が一気に変動した結果、平均値が確定され過去チャートだとギリギリ触れているようになるのです。
このように、過去チャートからの分析だけだとまだまだリアルタイムチャートで再現できるくらいの手法ではないため、過去データを使った検証ソフトでより自分の20移動平均線を使ったトレード手法を確立させていく必要があるのです。
このトレード手法のエントリールールや判断ルールについても別記事で紹介していますので、よかったら参考にしてみてください。
