分析では勝率56.7%の移動平均線反発を検証ソフトを使って過去検証した結果は?

分析では勝率56.7%の移動平均線反発を検証ソフトを使って過去検証した結果は?

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まずこれまでの過去分析で1時間足での移動平均線(20sma)での反発率が56.7%になるまで絞ったトレード手法は次のものになります。

検証トレードルール
  • 1時間足の`移動平均線(SMA)`での反発を検証。
  • 移動平均線の設定値は`20`とする。
  • 20smaの上下±10pips以内をタッチと判断する。
  • 反発方向へ+50pips以上価格が動いていることを反発したと判断する。
  • 20smaが水平寄りではなく、上下どちらかの方向に向いている。
  • エントリー判断、エントリーは5分足で行う。
  • 5分足で見たダウ理論をベースに優位性のあるタイミングであること。
  • 5分足の20smaの向きがしっかり自分の狙っている方向に向いていること。
  • 5分足の20smaより価格が狙っている方向に抜けて確定していること。
  • 損切りポイントは5分足で見たダウ理論での直近の高値、安値。
  • リスクリワードは最低1:1.5以上とする。

ただしこれらは既に出来上がっている過去チャートから見て取れる分析結果であることと、分析した期間も直近の1、2ヶ月でしかありません。

そのため、このトレード手法が“実際に動いているチャートでも出せるのか”、また“どんな相場でも活かせるトレード手法なのか”を裏付けるためにも、実際の過去データを使ってリアルトレードできる検証ソフトを使って検証する必要があります。

勝率56.7%のトレード手法で過去検証した1回目の検証結果

検証する通貨ペアや期間は下記になります。

通貨ペアGBPJPY(ポンド円)
過去データ期間2019年1月1日~2019年6月30日
検証開始期間2019年2月1日~2019年6月30日

そして1回目の検証結果は次のようになりました。

1回目の過去検証結果の画像
トレード回数37回
勝ちトレード9回
負けトレード28回
勝率24%
純利益-2952.07ドル

完全なる負けですし、全然分析結果通りになりませんでした。

負けトレードの中には惜しいところまでは行くが、決済価格まで到達できず、その後流れが変わって損切りされるものもありましたが、とは言えリアルトレードで使えるレベルのトレード手法ではありません(´;ω;`)

検証履歴から負けトレードを分析する

このままではとても実際のトレードで使えるレベルではないので、ここからさらに負けトレードを分析し、同じミスをしないようにトレードルールを強化して行こうと思います。

2019年2月15日10時の負けトレード分析

チャートを見てもらうと分かりますが、2019年2月7日14時の安値がサポートラインとして意識されています。
にも関わらず、元のトレードルールになかったため、このサポートラインを無視して売り(ショート)でエントリーしたのが敗因かなと判断しました。

2019年2月15日10時のトレード分析-a

2019年2月22日14時の負けトレード分析

ここでは、上げトレンドの途中にできた分かりやすいレンジ相場にも関わらず売り(ショート)でエントリーしたのが敗因だと思います。
あと、20smaの角度も横向きなので、これでもレンジ相場だと判断できます。

元々トレードルールにもある“20smaが水平寄りではなく、上下どちらかの方向に向いている。”を守りきれていないので、これはミストレードであると言えます。

2019年2月22日14時のトレード分析-a

2019年3月14日14時32分の負けトレード分析

こちらのトレードは、一見安値切り上げ高値更新で上げ目線とも取れるし、20smaの角度も上げ方向にしっかり向いているので良さそうではありますが、2019年3月1日16時の高値ライン(赤線)がレジスタンスとして意識されているのが分かります。

2019年3月14日14時32分のトレード分析-a

このトレードを5分足で確認してみます。

2019年3月14日14時32分の5分足トレード分析-a

2019年3月1日16時の高値ライン(赤線)に2回挑戦していますが、1回目はヒゲで抜けきれず、2回目は実態では超えていますが、すぐに結構な勢いで下げ戻しています。
そこからダブルボトムか逆三尊っぽいチャートパターンを作った後、ネックラインを超えてきたタイミングでエントリーしていますが、すでに2回もレジスタンスラインとして意識されている高値までのpips数を考慮するとリスクリワードが合わなくなります。

3度目の正直で抜けてくることも期待できますが、こうゆう場合はしっかりレジスタンスラインを抜けてからエントリーを考えるの妥当なので、このトレードも失敗と判断できます。
さらにこの後2回も立て続けにエントリーしてしまっているので、完全にもったいない負けトレードであると言えます。

検証ソフトで移動平均線での反発を検証した1回目まとめ

今回は載せていませんが、その他の負けトレード(28回分)も分析した結果、次のエントリールールを追加することで無駄な負けトレードを減らせられると分析しました。

“狙っている方向に抵抗帯となりそうな価格帯(ライン)がないこと”

もちろんどの価格帯が抵抗帯になって、どの価格帯はならないかは正直分かりませんが、あくまで”負ける確率の高いトレードを減らす”ための追加ルールになりますので、これで問題ないと思っています。

現段階ではまだ使えるレベルのトレード手法ではありませんが、こうやって何回も過去検証しつつトレードルールを調整していくことで、少しずつ利益の出せるトレード手法になっていくと思います。

それでは新たに今回追加したルールも含めた過去検証を次回の記事で紹介しようと思いますので、よかったらそちらも拝見しに来てくれると嬉しいです。

ここまでに移動平均線での反発について分析した記事もありますので、よければ参考にしてみてください。

過去検証でも勝率61%の移動平均線反発トレード手法まとめ

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2021年1月18日

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