お久しぶりです、ウォルフ波動にハマりきったピッピです。
さて今回はこれまで分析してきたウォルフ波動を使ったトレード手法をいよいよ実際の過去データを元に動いているチャートを使って検証していきたいと思います。
すでに過去チャートからの分析結果だけで見るととんでもない勝率になってますが、実際に動いているチャートでトレードするとどうなるでしょう。
分析からの勝率や現段階のトレード手法を確立するまでは過去記事にまとめていますので、よければ見てみてください。
ではウォルフ波動が最強トレード手法になるのか検証していきましょう。
記事の目次
ウォルフ波動とは？を簡単に説明
ウォルフ波動は、ドイツの物理学者であるアルフレート・ウォルフが提唱した、物理学における一種の波動現象です。
そしてFXトレードにおいてウォルフ波動が使われる場合は主にエリオット波動理論やチャートパターンのウェッジと一緒に用いられることが多いです。
ウォルフ波動の波形は5つの小波が含まれるとされます。
チャートパターンの画像で説明したいと思います。
まずトレンドを形成（高値、安値更新）しつつ1点目から5点目までの波を作ります。
そしてこの1点目と4点目を結んだラインがウォルフ波動になります。
実際にトレードする際はウォルフ波動のラインが引けた場合に5点目からウォルフ波動ラインにタッチするまでを狙っていく感じになります。
ウォルフ波動手法の過去検証をする通貨ペアや期間設定
これまでの分析記事でもウォルフ波動の勝率が高いことは分かっていましたが、やはり動いているチャートで検証することで初めて本当の勝率、トレードルールが確立します。
今回過去検証をした通貨ペアや期間は次の通りです。
| 通貨ペア | USDJPY（ドル円） |
| 主軸時間足 | １時間足をメインにマルチタイムフレーム分析。エントリーは５分足。 |
| 検証期間 | 2015年1月～2018年12月まで。 |
ウォルフ波動を使った過去検証トレードルール
まずはウォルフ波動のラインが引けないと始まらないため、次をウォルフ波動の成立条件とします。
- 1点から5点まである。
- 1点、3点、5点目がそれぞれトレンド方法に高値安値を更新、2点、4点目も同じく高値安値を更新している。つまりダウ理論的トレンド相場である。
- ウォルフ波動である1点と4点を結んだラインがトレンド方向と逆方向に傾いている。
ウォルフ波動のラインが引けた後のエントリー条件や損切りは次になります。
| エントリー条件 | “ウォルフ波動が成立してから短期足（5分足）で目線が崩れたらエントリー” |
| 決済条件 | 5点目から垂直に移動してウォルフ波動ラインにタッチする位置。 |
| 損切り条件 | 5点目を超えたら。 |
ウォルフ波動手法は勝率じゃない！過去検証結果まとめ
この後しっかり再分析も行いますが、まずは皆さんが興味あると思う検証結果が次になります。
| 過去検証の統計データ | |
| 合計トレード回数 | 34エントリー |
| 勝ちトレード回数 | 15回 |
| 負けトレード回数 | 19回 |
| 勝率 | 44％ |
| 負け率 | 56％ |
| 平均利益 | 1074.11ドル |
| 平均損失 | 233.08ドル |
| 総利益 | 11683.05ドル |
| リスクリワード（RR） | 18：82（平均利益と平均損失から算出） |
いかがでしょうか？
ウォルフ波動はチャートの形からも分かるようにリスクリワードがものすごくいい手法になるので、今回のように勝率が5割を切っても総利益は倍以上にまで増えます。
過去にも他のトレード手法なども検証してきましたが、ここまでリスクリワードのいいトレード手法は初めてです！
さらに勝率だけで見ても4割なのでそこまで悪いわけではありません。
一応少し見づらいかも知れませんがトレード履歴のチャート画像も載せておきますので、よければ細かく参考にしてみてください。
ウォルフ波動手法の検証結果を再分析
過去検証をすることの最大のメリットは勝率が分かることだけではありません。
実際に動いている相場で行った過去検証のトレード履歴を元に、再度一つ一つを分析できる点にあります。
例えば今回のウォルフ波動手法の勝率は約4割でリスクリワードが18：82なので利益も充分出ていますが、ここからさらに分析し勝率やエントリー条件、敗因を減らすことでより精度も高く勝率も高い手法へと変化させることができるのです。
ということで、ここからは再分析から分かった条件を何点か紹介したいと思います。
ウォルフ波動の5点目に何の抵抗帯もない場合
これはウォルフ波動の5点目と判断した価格が直近の値動きから見て何の抵抗帯にもならなそうな価格だった場合です。
当然の値動きですが“相場はウォルフ波動が引けたから動くわけではなく”、“多くの大衆心理の方向が一致したタイミングで大きく動く”ので、何の節目でもなく抵抗帯にもなりえそうにない価格では大衆心理も働かないということです。
もう少し分かりやすく実際の負けトレード履歴のチャート画像を載せますが、負けトレード回数19回中の6回と約1/3を占めていました。
因みに勝ちトレードのチャート画像も載せますが、全部ではありませんが5点目がちょうど抵抗帯となりえそうな節目だった場合に反転してることが多いです。
これらの分析結果から、ウォルフ波動が引けた場合でも5点目が過去の値動きから何の抵抗帯でもない場合はエントリーをしないというルールを追加したいと思います。
過去検証から分かった最強のウォルフ波動手法まとめ
これまで複数記事で分析から手法決定までを行ってきて、今回実際の値動きを元にした過去検証でついに最強と呼べるウォルフ波動を使ったトレード手法が確立したと思います。
まずは確定版のトレードルールをまとめます。
- 5点の波からできるウォルフ波動のラインが引ける。
- ウォルフ波動の5点目が過去の値動きから何かしらの抵抗帯になりえそうと判断できる価格帯である。
- エントリーは下位足で目線が崩れたら。
- 損切りはウォルフ波動の5点目の上下。
- 利確は5点目をつけたタイミングのウォルフ波動ラインへのタッチ位置。
いかがでしょうか？
このルールに則りトレードすると勝率、リスクリワードから考えても利益は間違いなく出る手法になったと思います。
この他にも5点目の判断基準にトレンドラインやRSIのダイバージェンス、フィボナッチ系を組み合わせるとより強い根拠にもなると思います。
これだけの長い期間の過去データで自分のトレード手法を分析、検証まで行うと“自分のトレード手法に自信を持って優位性がある”と思えます。
優位性のあるトレード手法を使えば安定してお金を増やすことができるので、ひとつはしっかりとした過去データを使った分析、検証ができる検証ソフトを持っておくことをおすすめします。
私の過去記事でもFXの検証ソフトでもっとも有名で便利なForexTesterについて、さらにそのForexTesterを最安値で購入、継続利用できる方法などをまとめた記事を公開しています。
よければ参考にしてみてください。
